Оглавление
- Банковские нормативы
- Код формы 0409135, месячная
- Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
- Раздел 3. Значения обязательных нормативов
- Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
- Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
- Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
- Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
- Нормативно-правовые акты
- Обязательные нормативы банков
- Порядок депонирования обязательных резервов путем выполнения кредитными организациями обязанности по усреднению обязательных резервов
- Как определить связанных лиц по экономическим основаниям?
- Код формы 0409135, месячная
- Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
- Раздел 3. Значения обязательных нормативов
- Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
- Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
- Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Банковские нормативы
Нормативы были разработаны Центральным Банком России и являются обязательными для соблюдения всеми банками. Банковские нормативы рассчитываются на основе ежемесячной финансовой отчетности банков и постоянно отслеживаются ЦБ. В случае нарушения нормативов ЦБ может наложить ограничения на деятельность банка и проведение банковских операций, например запретить прием вкладов физических лиц, наложить штрафы, ввести временную администрацию и в конце концов отозвать лицензию.
Существует 9 обязательных банковских нормативов. Формулы их расчета можно найти в инструкциях на сайте ЦБ РФ.
- Н1 Норматив достаточности собственного капитала (минимум 10%)
- Н2 Норматив мгновенной ликвидности (минимум 15%)
- Н3 Норматив текущей ликвидности (минимум 50%)
- Н4 Норматив долгосрочной ликвидности (максимум 120%)
- Н6 Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (максимум 25%)
- Н7 Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (максимум 800%)
- Н9.1 Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (максимум 50%)
- Н10.1 Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (максимум 35%)
- Н12 Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения долей (акций) других юридических лиц (максимум 25%)
Первые четыре норматива — достаточности капитала и ликвидности — основные.
Норматив достаточности капитала H1.0
Основной доход банк получает с процентов. Банк привлекает заемный капитал в виде депозитов и и выдает кредиты или вкладывает деньги в ценные бумаги. Например, банк привлекает депозиты по 10%, а кредиты выдает по 20%. На разнице процентов между привлеченными депозитами и выданными кредитами банк зарабатывает прибыль. Причем величина заемного капитала значительно превышает собственный капитал. Если доход банка сильно уменьшится, например заемщики перестанут выплачивать проценты по кредитам, банк может получить убыток. Самый простой способ возместить убытки — покрыть их из собственного капитала.
Норматив достаточности капитала банка — это соотношение между собственным капиталом и активами, скорректированными на коэффициент в зависимости от степени риска (выданные кредиты, вложения в ценные бумаги, прочие инвестиции имеют разный риск). Он показывает способность банка возмещать финансовые потери из собственного капитала. Чем больше значение этого норматива, тем больше собственных средств банка в совокупных активах, тем больше финансовая устойчивость банка. Минимальное значение достаточности капитала, установленное Центробанком — 10%. Если норматив достаточности капитала меньше 2%, ЦБ обязан отозвать у банка лицензию.
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 199 410 |
8700.1 | 199 410 |
8700.2 | 199 410 |
8703.0 | 184 937 |
8703.1 | 184 937 |
8703.2 | 184 937 |
8705 | 1 |
8769.0 | 286 757 |
8769.1 | 286 757 |
8769.2 | 286 757 |
8773 | 6 490 225 |
8775 | 7 996 |
8780 | 1 795 413 |
8794 | 152 434 |
8810.0 | 1 759 651 |
8810.1 | 1 759 651 |
8810.2 | 1 759 651 |
8812.0 | 299 526 |
8812.1 | 299 526 |
8812.2 | 299 526 |
8813.0 | 337 725 |
8813.1 | 337 725 |
8813.2 | 337 725 |
8814.0 | 466 368 |
8814.1 | 466 368 |
8814.2 | 466 368 |
8821 | 23 156 |
8822 | 27 440 |
8846 | 777 656 |
8847 | 104 611 |
8848 | 123 191 |
8874 | 7 996 |
8878.2 | 532 |
8879 | 1 330 |
8895 | 649 186 |
8910 | 55 657 |
8911 | 135 |
8912.0 | 1 747 760 |
8912.1 | 1 747 760 |
8912.2 | 1 747 760 |
8914 | 711 |
8918 | 896 799 |
8921 | 107 638 |
8938 | 40 985 |
8941.0 | 2 332 |
8941.1 | 2 332 |
8941.2 | 2 332 |
8942 | 136 615 |
8945.0 | 89 091 |
8945.1 | 89 091 |
8945.2 | 89 091 |
8961 | 3 181 |
8962 | 401 026 |
8964.0 | 7 394 |
8964.1 | 7 394 |
8964.2 | 7 394 |
8989 | 209 422 |
8991 | 2 559 |
8993 | 204 |
8994 | 521 |
8996 | 1 277 603 |
8998 | 3 682 123 |
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 11,241 | ||
Н1.2 | 11,241 | ||
Н1.0 | 15,529 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 10,297 | ||
Н2 | 37,683 | ||
Н3 | 83,414 | ||
Н4 | 61,589 | ||
Н7 | 312,679 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
Номер строки | Краткое наименование надбавки | Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску | Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
---|---|---|---|
1 | Поддержания достаточности капитала | 2,500 | 2,500 |
2 | Антициклическая | 0,000 | 0,000 |
3 | За системную значимость | ||
4 | Итого | 2,500 | |
Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 5,241, процент. |
Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент | Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерациии иностранных государств, тыс. руб. |
---|---|---|---|
1 | РОССИЯ | 0,000 | 5 753 763 |
Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 5 753 763 |
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
10.2018 | 1000.0,2005.0 | 7 | 4 | |
10.2018 | 1000.1,2005.1 | 7 | 4 | |
10.2018 | 1000.2,2005.2 | 7 | 4 | |
08.2019 | 1000.0,2005.0 | 912 | 456 | |
08.2019 | 1000.1,2005.1 | 912 | 456 | |
08.2019 | 1000.2,2005.2 | 912 | 456 | |
10.2019 | 1000.0,6001.0 | 22 528 | 21 735 | 43 470 |
10.2019 | 1000.1,6001.1 | 22 528 | 21 735 | 43 470 |
10.2019 | 1000.2,6001.2 | 22 528 | 21 735 | 43 470 |
10.2019 | 1007.0,2004.0 | 2 215 | 1 085 | 868 |
10.2019 | 1007.0,2005.0 | 227 | ||
10.2019 | 1007.1,2004.1 | 2 215 | 1 085 | 868 |
10.2019 | 1007.1,2005.1 | 227 | ||
10.2019 | 1007.2,2004.2 | 2 215 | 1 085 | 868 |
10.2019 | 1007.2,2005.2 | 227 | ||
01.2020 | 1001.0,2004.0 | 90 381 | 81 381 | 24 414 |
01.2020 | 1001.1,2004.1 | 90 381 | 81 381 | 24 414 |
01.2020 | 1001.2,2004.2 | 90 381 | 81 381 | 24 414 |
01.2020 | 1006.0,2004.0 | 242 | 191 | 172 |
01.2020 | 1006.1,2004.1 | 242 | 191 | 172 |
01.2020 | 1006.2,2004.2 | 242 | 191 | 172 |
03.2020 | 1003.0,2004.0 | 547 | 547 | 164 |
03.2020 | 1003.1,2004.1 | 547 | 547 | 164 |
03.2020 | 1003.2,2004.2 | 547 | 547 | 164 |
03.2020 | 1007.0,2004.0 | 50 975 | 42 543 | 46 797 |
03.2020 | 1007.1,2004.1 | 50 975 | 42 543 | 46 797 |
03.2020 | 1007.2,2004.2 | 50 975 | 42 543 | 46 797 |
06.2020 | 1002.0,3006.0 | 19 635 | 17 758 | 17 758 |
06.2020 | 1002.1,3006.1 | 19 635 | 17 758 | 17 758 |
06.2020 | 1002.2,3006.2 | 19 635 | 17 758 | 17 758 |
06.2020 | 1007.0,2005.0 | 8 702 | 5 910 | 7 092 |
06.2020 | 1007.0,3007.0 | 30 758 | 29 230 | 58 460 |
06.2020 | 1007.1,2005.1 | 8 702 | 5 910 | 7 092 |
06.2020 | 1007.1,3007.1 | 30 758 | 29 230 | 58 460 |
06.2020 | 1007.2,2005.2 | 8 702 | 5 910 | 7 092 |
06.2020 | 1007.2,3007.2 | 30 758 | 29 230 | 58 460 |
08.2020 | 1007.0,2004.0 | 1 258 | 1 258 | 1 384 |
08.2020 | 1007.1,2004.1 | 1 258 | 1 258 | 1 384 |
08.2020 | 1007.2,2004.2 | 1 258 | 1 258 | 1 384 |
09.2020 | 1007.0,2004.0 | 18 799 | 17 547 | 14 038 |
09.2020 | 1007.1,2004.1 | 18 799 | 17 547 | 14 038 |
09.2020 | 1007.2,2004.2 | 18 799 | 17 547 | 14 038 |
10.2020 | 6007.0 | 221 627 | 217 588 | 65 276 |
10.2020 | 6007.1 | 221 627 | 217 588 | 65 276 |
10.2020 | 6007.2 | 221 627 | 217 588 | 65 276 |
11.2020 | 1007.0,2004.0 | 7 000 | 5 460 | 4 368 |
11.2020 | 1007.1,2004.1 | 7 000 | 5 460 | 4 368 |
11.2020 | 1007.2,2004.2 | 7 000 | 5 460 | 4 368 |
12.2020 | 1007.0,2004.0 | 4 000 | 3 120 | 2 496 |
12.2020 | 1007.1,2004.1 | 4 000 | 3 120 | 2 496 |
12.2020 | 1007.2,2004.2 | 4 000 | 3 120 | 2 496 |
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на 01.04.2019 | Данные на 01.07.2019 | Данные на 01.10.2019 | Данные на 01.01.2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | |||
Высококачественные ликвидные активы | ||||||||||
1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27) | 2 021 646 756 | 1 876 521 437 | 1 804 625 968 | 1 955 546 398 | |||||
Ожидаемые оттоки денежных средств | ||||||||||
2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | 4 107 328 331 | 371 805 219 | 4 278 340 494 | 388 379 861 | 4 386 855 712 | 406 805 565 | 4 448 753 522 | 412 086 021 | |
3 | стабильные средства | 778 552 283 | 38 927 614 | 789 083 770 | 39 454 189 | 637 600 135 | 31 880 007 | 655 786 632 | 32 789 332 | |
4 | нестабильные средства | 3 328 776 048 | 332 877 605 | 3 489 256 723 | 348 925 673 | 3 749 255 578 | 374 925 558 | 3 792 966 889 | 379 296 689 | |
5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | 4 255 511 816 | 2 063 917 344 | 4 059 193 107 | 2 015 186 934 | 3 837 982 059 | 1 837 201 805 | 4 075 505 614 | 1 971 111 822 | |
6 | операционные депозиты | 6 352 193 | 1 588 048 | 5 391 751 | 1 347 938 | 6 226 609 | 1 556 652 | 6 729 675 | 1 682 419 | |
7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | 4 205 130 478 | 2 018 300 151 | 4 007 067 144 | 1 967 104 785 | 3 791 536 297 | 1 795 426 000 | 4 028 269 963 | 1 928 923 428 | |
8 | необеспеченные долговые обязательства | 44 029 145 | 44 029 145 | 41 384 433 | 41 384 433 | 35 866 622 | 35 866 622 | 36 480 831 | 36 480 831 | |
9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | 135 286 148 | 113 804 663 | 16 965 137 | 13 163 279 | |||||
10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | 1 530 572 892 | 1 468 528 713 | 1 770 345 184 | 1 705 082 380 | 2 022 976 197 | 1 945 909 199 | 1 796 819 628 | 1 712 515 823 | |
11 | по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | 1 462 281 663 | 1 462 281 663 | 1 666 920 079 | 1 666 920 079 | 1 905 265 333 | 1 905 265 333 | 1 670 873 150 | 1 670 873 150 | |
12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам | |||||||||
13 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | 68 291 229 | 6 247 050 | 103 425 105 | 38 162 301 | 117 710 864 | 40 643 866 | 125 946 478 | 41 642 673 | |
14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | 1 220 553 466 | 423 015 605 | 1 254 905 503 | 484 973 127 | 1 295 916 431 | 463 187 705 | 1 390 402 303 | 372 501 721 | |
15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | 17 468 | 17 468 | |||||||
16 | Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | 4 462 570 497 | 4 707 426 965 | 4 670 069 411 | 4 481 378 666 | |||||
Ожидаемые притоки денежных средств | ||||||||||
17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо | 193 839 324 | 143 601 949 | 339 591 359 | 275 356 075 | 150 215 156 | 97 075 325 | 149 292 137 | 95 327 324 | |
18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | 981 584 965 | 781 823 685 | 1 014 481 897 | 813 200 391 | 1 047 723 880 | 860 276 929 | 1 035 237 918 | 828 573 718 | |
19 | Прочие притоки | 1 668 861 732 | 1 668 861 732 | 1 907 377 903 | 1 907 377 903 | 2 089 134 917 | 2 089 134 917 | 1 760 255 991 | 1 760 255 991 | |
20 | Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19) | 2 844 286 021 | 2 594 287 366 | 3 261 451 159 | 2 995 934 369 | 3 287 073 953 | 3 046 487 171 | 2 944 786 046 | 2 684 157 033 | |
Суммарная скорректированная стоимость | ||||||||||
21 | ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | 1 634 837 244 | 1 609 276 420 | 1 662 082 928 | 1 583 719 147 | |||||
22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | 1 868 283 129 | 1 711 492 597 | 1 623 582 241 | 1 797 221 633 | |||||
23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент | 108 | 110 | 111 | 109 |
Нормативно-правовые акты
Пакет нормативно-правовых актов, регламентирующих взаимоотношения в банковской сфере — это Банковское законодательство. Оно определяется правовым режимом, который транслирует порядок управления и регулирования банковской деятельностью. Основные цели правового режима заключаются в препятствовании неправомерному банкротству, мошенническим действиям, недобросовестной конкуренции, спекуляции, а также в повышении доверия к банкам.
Помимо этого, нормативно-правовые акты прописывают виды и типы банковских организаций, форму их собственности, функции и статус центрального банка страны. В этих документах определена модель деятельности на рынке ценных бумаг и лицензирование банковско-кредитного сервиса, а также форма взаимоотношений центрального банка с финансовыми учреждениями.
Все эти задачи имеют государственное значение и влияют на экономическую мощь государства и уровень жизни его населения.
Обязательные нормативы банков
Обязательные нормативы — закрепленные в нормативных актах правовые средства, применение которых призвано обеспечить надежность и стабильность банковской системы в целом и кредитной организации в частности. Обязательные нормативы являются государственными стандартами банковской деятельности, численные значения которых и методику расчета определяет Банк России. В основу разработки нормативных актов, определяющих стандарты банковской деятельности, были положены эффективные принципы банковского надзора, закрепленные в документах Базельского комитета по банковскому надзору.
В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Банк России может устанавливать следующие обязательные нормативы:
- предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал кредитной организации;
- максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков;
- максимальный размер крупных кредитных рисков;
- нормативы ликвидности кредитной организации;
- нормативы достаточности собственных средств (капитала);
- размеры валютного, процентного и иных финансовых рисков;
- минимальный размер резервов, создаваемых под риски;
- нормативы использования собственных средств (капитала) кредитной организации для приобретения акций (долей) других юридических лиц;
- максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией (банковской группой) своим участникам (акционерам).
Числовые значения и методика расчетов нормативов достаточности собственных средств (капитала) банка; ликвидности банка; максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков; максимального размера крупных кредитных рисков; максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам); совокупной величины риска по инсайдерам банка; использование собственных средств (капитала) банков для приобретения акций (долей) других юридических лиц устанавливается инструкцией Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков»
Иные нормативы банковской деятельности определены в других нормативных актах. Так, в ст. 11 Закона о банках и банковской деятельности устанавливаются минимальные размеры уставного капитала вновь регистрируемого банка, вновь регистрируемой небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии, предусматривающей право на осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, вновь регистрируемой небанковской кредитной организации, не ходатайствующей о получении такой лицензии; в ст. 11.2 указанного Закона определяется минимальный размер собственных средств (капитала) для банка в сумме 180 млн руб.; для получения генеральной лицензии кредитная организация должна иметь собственные средства в размере 900 млн руб.
Порядок депонирования обязательных резервов путем выполнения кредитными организациями обязанности по усреднению обязательных резервов
Право
на усреднение обязательных резервов предоставляется кредитной организации,
отвечающим следующим критериям на дату представления Расчета:
банк
относится к 1, 2 или 3 классификационным группам в соответствии с Указанием
Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения
банков», небанковская кредитная организация — к 1 или 2 классификационным
группам в соответствии с нормативными актами Банка России, устанавливающими
критерии определения финансового состояния небанковских кредитных организаций;
не
имеет неуплаченных недовзноса, штрафа за нарушение обязательных резервных
требований;
не
допустила повторного (второй раз подряд) невыполнения обязанности по усреднению
обязательных резервов;
не
имеет просроченных денежных обязательств перед Банком России, в том числе по
кредитам Банка России и процентам по ним.
Для
получения права на усреднение обязательных резервов в текущем периоде
усреднения кредитная организация рассчитывает и указывает в Расчете усредненную
величину обязательных резервов.
Сумма
обязательных резервов, подлежащая депонированию в Банке России путем выполнения
кредитной организацией обязанности по усреднению обязательных резервов в
течение периода усреднения обязательных резервов (далее — период усреднения) в
порядке, предусмотренном главой 5 Положения Банка России от 1 декабря 2015 года
№ 507-П, рассчитывается с применением
коэффициента усреднения к нормативной величине обязательных резервов.
График
периодов усреднения на календарный год устанавливается Советом директоров Банка
России и публикуется в «Вестнике Банка России» и на сайте Банка России.
Уполномоченное
учреждение Банка России проверяет соответствие кредитной организации критериям
на дату представления Расчета.
При
соответствии кредитной организации критериям уполномоченное учреждение Банка
России принимает решение о предоставлении кредитной организации права на
усреднение обязательных резервов в периоде усреднения, соответствующем
отчетному периоду, и устанавливает усредненную величину обязательных резервов
по Расчету.
При
несоответствии кредитной организации критериям уполномоченное учреждение Банка
России принимает решение об отказе в предоставлении кредитной организации права
на усреднение обязательных резервов.
Кредитная
организация, получившая право на усреднение обязательных резервов, должна в
течение периода усреднения выполнить обязанность по усреднению обязательных
резервов, а именно поддержать усредненную величину обязательных резервов в
размере не ниже усредненной величины обязательных резервов, установленной по
Расчету на период усреднения.
Фактически
поддержанная кредитной организацией усредненная величина обязательных резервов
рассчитывается исходя из ежедневных остатков денежных средств на
корреспондентских счетах в Банке России.
В
целях расчета фактически поддержанной кредитной организацией усредненной
величины обязательных резервов применяется формула средней арифметической
величины, указанная в пункте 1 приложения 9 к Положению Банка России от 1 декабря 2015 года
№ 507-П.
Кредитная
организация лишается права на усреднение обязательных резервов в текущем
периоде усреднения обязательных резервов в случае повторного (второй раз
подряд) невыполнения обязанности по усреднению обязательных резервов (за
исключением кредитной организации, в отношении которой осуществляются меры по
предупреждению банкротства с участием Банка России).
Кредитная
организация, не получившая право на усреднение обязательных резервов,
осуществляет депонирование обязательных резервов путем их перевода на счет по
учету обязательных резервов в порядке, установленном абзацем вторым пункта 4.4 Положения Банка России от 1 декабря 2015 года
№ 507-П.
Как определить связанных лиц по экономическим основаниям?
В отличие от норматива Н6, экономические критерии объединения СБЛ в группы для расчета норматива Н25 окончательно не определены. Соответствующий документ находится в стадии разработки. Так, банковскому сообществу был представлен проект указания Банка России, определяющего признаки возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией. Предполагается, что на основании данных признаков Комитет банковского надзора будет вправе классифицировать заемщиков как связанных с банком экономически на основании мотивированного суждения и направлять кредитной организации обязательное для исполнения требование о признании лица (лиц) связанным (связанными) с кредитной организацией (входящим (входящими) в группу связанных с кредитной организацией лиц)
В связи с этим рекомендуем кредитным организациям при разработке внутреннего положения и установлении экономических критериев связанности принимать во внимание признаки, обозначенные в проекте данного указания. Но при этом в законодательных нормах не содержится требование считать признаком связанности с банком формальное наличие какого-либо из этих признаков до вынесения соответствующего решения Комитета банковского надзора
В связи с отмеченным полагаем целесообразным оформлять процедуру рассмотрения таких обстоятельств мотивированным суждением, на основании которого принимать обоснованное решение об отнесении либо неотнесении заемщика к категории СБЛ.
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 418 607 |
8700.1 | 418 607 |
8700.2 | 418 607 |
8703.0 | 315 384 |
8703.1 | 315 384 |
8703.2 | 315 384 |
8705 | 1 |
8708.0 | 1 595 318 |
8708.1 | 1 595 318 |
8708.2 | 1 595 318 |
8709.0 | 1 733 |
8709.1 | 1 733 |
8709.2 | 1 733 |
8713.0 | 2 465 |
8713.1 | 2 465 |
8713.2 | 2 465 |
8769.0 | 105 291 |
8769.1 | 105 291 |
8769.2 | 105 291 |
8773 | 5 369 659 |
8775 | 24 624 |
8780 | 2 149 422 |
8794 | 114 945 |
8810.0 | 2 118 722 |
8810.1 | 2 118 722 |
8810.2 | 2 118 722 |
8812.0 | 82 077 |
8812.1 | 82 077 |
8812.2 | 82 077 |
8813.0 | 31 206 |
8813.1 | 31 206 |
8813.2 | 31 206 |
8814.0 | 41 924 |
8814.1 | 41 924 |
8814.2 | 41 924 |
8821 | 31 111 |
8822 | 25 735 |
8833.0 | 120 460 |
8833.1 | 120 460 |
8833.2 | 120 460 |
8834.0 | 180 690 |
8834.1 | 180 690 |
8834.2 | 180 690 |
8846 | 314 905 |
8847 | 61 013 |
8848 | 237 780 |
8874 | 24 624 |
8878.2 | 984 |
8879 | 2 460 |
8895 | 73 489 |
8910 | 15 483 |
8911 | 41 |
8912.0 | 1 595 318 |
8912.1 | 1 595 318 |
8912.2 | 1 595 318 |
8914 | 1 361 |
8918 | 141 435 |
8921 | 132 478 |
8925 | 13 802 |
8938 | 22 |
8941.0 | 1 733 |
8941.1 | 1 733 |
8941.2 | 1 733 |
8942 | 145 744 |
8945.0 | 268 823 |
8945.1 | 268 823 |
8945.2 | 268 823 |
8961 | 4 324 |
8962 | 289 873 |
8964.0 | 2 465 |
8964.1 | 2 465 |
8964.2 | 2 465 |
8972 | 365 438 |
8989 | 33 157 |
8991 | 42 148 |
8993 | 601 |
8994 | 134 |
8996 | 833 752 |
8998 | 3 228 446 |
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 13,612 | ||
Н1.2 | 13,612 | ||
Н1.0 | 17,565 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 12,219 | ||
Н2 | 35,85 | ||
Н3 | 101,33 | ||
Н4 | 63,015 | ||
Н7 | 273,21 | ||
Н10.1 | 1,168 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
Номер строки | Краткое наименование надбавки | Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску | Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
---|---|---|---|
1 | Поддержания достаточности капитала | 2,250 | 2,250 |
2 | Антициклическая | 0,000 | 0,000 |
3 | За системную значимость | ||
4 | Итого | 2,250 | |
Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 7,612, процент. |
Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент | Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерациии иностранных государств, тыс. руб. |
---|---|---|---|
1 | РОССИЯ | 0,000 | 4 854 667 |
Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 4 854 667 |
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
10.2018 | 1000.0,2005.0 | 302 | 151 | 30 |
10.2018 | 1000.0,2006.0 | 2 536 | 2 004 | 802 |
10.2018 | 1000.1,2005.1 | 302 | 151 | 30 |
10.2018 | 1000.1,2006.1 | 2 536 | 2 004 | 802 |
10.2018 | 1000.2,2005.2 | 302 | 151 | 30 |
10.2018 | 1000.2,2006.2 | 2 536 | 2 004 | 802 |
01.2019 | 1000.0,3012.0 | 6 056 | 5 429 | 10 858 |
01.2019 | 1000.1,3012.1 | 6 056 | 5 429 | 10 858 |
01.2019 | 1000.2,3012.2 | 6 056 | 5 429 | 10 858 |
01.2019 | 6007.0 | 185 717 | 185 717 | 18 572 |
01.2019 | 6007.1 | 185 717 | 185 717 | 18 572 |
01.2019 | 6007.2 | 185 717 | 185 717 | 18 572 |
07.2019 | 6007.0 | 123 811 | 70 158 | 21 047 |
07.2019 | 6007.1 | 123 811 | 70 158 | 21 047 |
07.2019 | 6007.2 | 123 811 | 70 158 | 21 047 |
08.2019 | 1000.0,2005.0 | 1 346 | 673 | 337 |
08.2019 | 1000.1,2005.1 | 1 346 | 673 | 337 |
08.2019 | 1000.2,2005.2 | 1 346 | 673 | 337 |
09.2019 | 6007.0 | 43 334 | 35 114 | 3 511 |
09.2019 | 6007.1 | 43 334 | 35 114 | 3 511 |
09.2019 | 6007.2 | 43 334 | 35 114 | 3 511 |
10.2019 | 1000.0,6001.0 | 25 324 | 20 973 | 41 946 |
10.2019 | 1000.1,6001.1 | 25 324 | 20 973 | 41 946 |
10.2019 | 1000.2,6001.2 | 25 324 | 20 973 | 41 946 |
10.2019 | 1004.0,2004.0 | 81 | 64 | 38 |
10.2019 | 1004.1,2004.1 | 81 | 64 | 38 |
10.2019 | 1004.2,2004.2 | 81 | 64 | 38 |
10.2019 | 1007.0,2004.0 | 2 416 | 1 913 | 2 104 |
10.2019 | 1007.0,2005.0 | 200 | 2 | 2 |
10.2019 | 1007.1,2004.1 | 2 416 | 1 913 | 2 104 |
10.2019 | 1007.1,2005.1 | 200 | 2 | 2 |
10.2019 | 1007.2,2004.2 | 2 416 | 1 913 | 2 104 |
10.2019 | 1007.2,2005.2 | 200 | 2 | 2 |
11.2019 | 1007.0,2004.0 | |||
11.2019 | 1007.1,2004.1 | |||
11.2019 | 1007.2,2004.2 | |||
12.2019 | 1004.0,2004.0 | 10 074 | 10 074 | 6 044 |
12.2019 | 1004.1,2004.1 | 10 074 | 10 074 | 6 044 |
12.2019 | 1004.2,2004.2 | 10 074 | 10 074 | 6 044 |